権利行使価格1,875ドルのイーサオプション1万5000枚の取引は、プレミアム約85万2000ドルを投じ、満期前に価格が上下いずれかに大きく動けば利益が出るよう組成された。
今週の大型イーサオプション取引は、短期的なボラティリティに対する強い確信を示した。買い手は7月24日満期のロングストラドル1万5000枚を取得した。このポジションは、権利行使価格1,875ドルでコール7500枚とプット7500枚を買う構造で、特定の方向性を見込むのではなく、価格が大きく上昇しても下落しても利益を得ることを狙ったものだ。Laevitasのデータによると、この取引の想定元本は、1枚当たり1 ETHとして計算して約2800万ドルだった。一方、ポジション構築に支払われたプレミアムは約85万2000ドルだった。 CoinDeskのデータによると、執筆時点のイーサは1,825ドルで推移し、UTC午前0時から2%下落していた。6月下旬に1,500ドル前後まで下げた後、直近では1,900ドルを上回っていた。この取引は、より大口の市場参加者が、満期までイーサがレンジ内にとどまれば時間的価値の減少に直面する一方で、ベガやガンマといった指標へのエクスポージャーを通じ、ボラティリティそのものを取引するためにオプションの活用を強めていることを示している。