Pyth Network、エネルギー市場向け満期一定先物指数6種を開始

  • Pyth Networkは9月15日、満期一定のエネルギー先物指数6種を立ち上げた。
  • 指数は稼働中で、30日の満期を維持し、50ミリ秒ごとに更新される。
  • フィードは原油・ガス先物を対象とし、原資産となる取引所の取引カレンダーに従う。

Pyth Networkは2026年9月15日、満期一定のエネルギー先物指数6種を立ち上げ、取引データを利用するアプリケーション向けに提供を開始した。各商品は、従来のエネルギー先物フィードで必要だった契約移行を伴わず、30日先の先物満期を継続的に維持する。システムは、満期を挟む2つの上場契約の間を補間し、1つの契約が満期に近づくのを待つのではなく、価格の変化に応じて配分比率を継続的に調整する。指数の対象は、ウエスト・テキサス・インターミディエート(WTI)原油、ブレント原油、ヘンリーハブ天然ガス、ヘンリーLD1天然ガス、ロンドンWTI、オランダTTFガスである。米ドル建てで小数点以下5桁まで表示し、市場取引時間中は50ミリ秒ごとに更新する。更新は原資産となる各取引所の取引スケジュールに従う。各商品には、個別のロールスケジュールやロール日は設定されていない。満期一定フィードは、ロールオーバーのロジックを不要にし、契約切り替え時の不連続性を抑えるため、オンチェーンの無期限先物やストラクチャード商品を想定している。標準的なPyth Proのサブスクリプションとは別の商用条件で、Pyth Indicesを通じて提供される。Pyth Proの2026年7月の年次経常収益は749万ドルで、前月比22%増だった。新指数の価格データは発表時点で入手できなかったため、市場の即時反応はなお不透明である。

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