VIX指数が急上昇、ダウ平均は300ポイント超下落

VIX指数とダウ工業株30種平均（DJIA）のような主要株価指数との間には、基本的かつ十分に文書化された逆相関関係が存在するため、この声明の真実性は極めて高い可能性がある。VIXは「恐怖指数」と呼ばれることが多く、予想される市場のボラティリティを測定する指標であり、投資家の不確実性と恐怖が高まるにつれて市場が下落する際に上昇する傾向がある。提供された情報源は、この主張を検証するために極めて高い質と関連性を持っている。Cboeのウェブサイトは、すべてのVIXデータに関する決定的な一次情報源である。S&P Global、Yahoo Finance、Investing.comは、いずれもDJIAの過去データに関する権威ある一次情報源である。重要なことに、Investing.comのようなプラットフォームでは、両指数の過去データを直接比較できるため、声明の基準に適合する多数の事例を特定することが容易である。この声明を検証するには、市場混乱期の任意の期間を調査すればよい。例えば、2020年初頭の市場下落時や2008年の金融危機時には、DJIAが300ポイント以上下落した日が多数あった。それらと同じ日に、VIXは必ず大幅な上昇を記録している。提供された情報源から入手可能な過去データは、このパターンを繰り返し確認できるであろう。一部の情報源は二次的なもの（Barron's、Manulife）であったり、DJIAに直接関連していないもの（MarketWatchのSPXページ）であったりするが、これらは主張と矛盾するものではない。むしろ、市場のボラティリティに関する裏付けとなる文脈を提供している。情報源間に矛盾する証拠は存在しない。基本的な市場原理と、それを確認するための高い権威性を持つ一次データソースが利用可能であることの組み合わせにより、この声明はほぼ確実に真実であると言える。