0DTEオプションがナスダック100とS&P500の取引を席巻

Cboeが公表する公式の日次市場統計によると、0DTE（ゼロ日満期）のS&P 500指数オプションが全体の指数オプション取引量の大半を占めている。CboeのSPXオプションに関するデータは一貫して、取引活動のかなりの部分、しばしば半分以上が当日満期の契約によるものであることを示しており、特に日次満期制度が導入されて以降、その傾向は顕著である。Cboe Global Marketsのプレスリリースや決算説明会での発言では、0DTE取引における記録的な成長や機関投資家の参加が言及されており、短期契約がSPXおよびNasdaq-100指数オプション市場の取引量を支配していることを裏付けている。さらに、CboeのGAMMAおよびSKEWダッシュボードも、超短期オプションの取引活動の急増を確認しており、定量的なすべての情報源が一致して、0DTEオプションが主要な指数市場における日次取引活動の中核となっていることを報告している。これに矛盾し、他の満期区分が取引量を支配しているとする権威ある情報源は存在しない。したがって、直接観測された市場統計および企業開示の一貫性と信頼性に基づけば、この記述は真実である可能性が極めて高いといえる。