戻る
S&P500のプット・コールスキューが上昇、2021年12月以来の高水準

S&P500のプット・コールスキューが上昇、2021年12月以来の高水準

米国株の下値保護需要が急増しており、1カ月物オプションの価格は、投資家が弱気ポジションに異例に高いプレミアムを支払っていることを示している。

ファクトチェック
この主張は、The Kobeissi Letterによる2026年3月19日のリアルタイム金融報道に裏付けられており、他の市場コメンテーターの見解によっても確認されている。具体的な指標である12ポイントと、2021年12月以来の高水準という歴史的比較は、複数の情報源で一致している。同日のCboeの市場データも、ボラティリティの上昇（VIXは25.37）を確認しており、ヘッジ需要の高まりに整合的なマクロ経済の背景を示している。
    参考: 12
要約

元のテキストが短いため要約なし

用語解説
  • プット・コールスキュー: プットオプションとコールオプションの需要および価格を比較するオプション市場の指標で、下値ヘッジ需要の測定によく用いられる。
  • プットオプション: 保有者に資産をあらかじめ定めた価格で売る権利を与える契約で、一般に下値保護に用いられる。
  • コールオプション: 保有者に資産をあらかじめ定めた価格で買う権利を与える契約で、価格上昇への賭けによく用いられる。