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CBOE看跌/看涨比率降至0.78，创2025年5月以来最低

芝加哥期权交易所（CBOE）总看跌/看涨比率按10日移动均值计算已降至0.78，反映出在更广泛的市场反弹后，期权仓位配置发生转变。

摘要

芝加哥期权交易所（CBOE）总看跌/看涨比率按10日移动均值计算已降至0.78，为2025年5月以来最低水平，也是自2021年11月以来第三低读数。该比率较4月初触及的1.01高点下降了0.23点。看跌/看涨比率被广泛视为衡量期权交易市场情绪的指标，较低读数通常表明，相比看跌期权（看空或对冲押注），市场对看涨期权（看多押注）的需求更强。

术语与概念
  • 看跌/看涨比率: 一种衡量期权市场情绪的指标，用于比较看跌期权（看空押注或对冲）与看涨期权（看多押注）的成交量。
  • 10日移动均值: 一种平滑处理方法，对过去10天的数据取平均，以降低短期波动并更清晰地显示趋势。
  • CBOE（芝加哥期权交易所）: 美国主要期权交易所，提供受到广泛关注的市场情绪和波动率数据。