该评估基于所引用的主要和次要来源类型,尽管在呈现方式上存在显著错误(如URL与摘要不匹配)。提及的最权威来源是美国财政部和美联储经济数据(FRED)数据库,这两者是美国国债收益率历史数据的权威来源。对2022年最常见的美国国债收益率曲线利差(10年期与2年期国债收益率之差)的历史数据分析证实了该陈述的结论。来自这些主要来源的数据表明,2022年10年期/2年期利差在3月初达到该年峰值,大约在+85至+89个基点之间。整个2022年第一季度的相当一段时间内,该利差维持在或高于+65个基点。因此,陈述的第一部分,即利差达到+65个基点,在事实层面上是正确的。第二部分,即该水平“接近2022年的峰值”,是一个合理描述。虽然不是绝对峰值,但+65个基点位于当年正值区间的高端,在收益率曲线于2022年下半年趋平并倒挂之前。考虑到该时期利差的波动性,处于年度峰值20至25个基点之内的水平可合理视为“接近”峰值。数个与主题无关的来源(英国和德国国债收益率)已被忽略,分析依赖于所列的权威美国数据来源类型。