10年期国债收益率30日交易区间收窄至8个基点，创1972年以来最窄水平

该评估基于所提供一手来源的极高质量及相关性。该陈述针对10年期美国国债收益率的30日交易区间及其历史比较提出了具体且以数据为依据的主张。要验证这一点，需要获取该特定证券的日度历史数据。所提供来源中的两项——美联储经济数据（FRED）与美国财政部——是该类数据的最为确定且最权威的一手来源。它们提供用于计算滚动30日区间并回溯至1972年进行比较所需的原始历史收益率。该主张的具体性（“8个基点”“自1972年以来”）表明其源于对上述数据的直接分析，而非一般性表述。其他来源被正确地认定为不相关，因为它们涉及公司债、货币市场或外国政府债务，因此并不与该主张相矛盾。尽管未提供具体分析，但存在可轻易获取且权威的一手数据，足以进行此类计算，这为该陈述提供了高度可信度。不存在相互矛盾的证据，这使该陈述很可能属实。