0DTE期权主导纳斯达克100与标普500交易

芝加哥期权交易所（Cboe）发布的官方每日市场统计数据显示，0DTE（到期日为零天）的标普500指数期权占据整体指数期权交易量的主要部分。Cboe关于SPX期权的数据一贯显示，自引入每日到期机制以来，交易活动中相当大比例——通常超过一半——来自于当日到期的合约。Cboe全球市场在新闻稿和财报电话会议中也提到，0DTE交易的记录增长以及机构参与度的提升，进一步印证了短期限合约在SPX和纳斯达克100指数期权市场中占主导地位。Cboe的GAMMA和SKEW监测面板同样强化了超短期限期权活动激增的趋势，所有量化数据来源均一致表明，0DTE期权如今已成为主要指数市场每日交易活动的核心。没有权威来源提供相反数据表明其他期限的合约在成交量上占主导。因此，基于直接观察到的市场统计数据与公司披露信息的一致性与权威性，该结论极有可能为真。