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标普500指数看跌看涨偏斜升至2021年12月以来最高水平

标普500指数看跌看涨偏斜升至2021年12月以来最高水平

美国股市对下行保护的需求显著上升。1个月期期权定价显示，投资者正为看跌头寸支付异常高的溢价。

事实核查
这一说法得到 The Kobeissi Letter 于 2026 年 3 月 19 日发布的实时财经报道支持，并得到其他市场评论人士的佐证。具体指标（12 点）及历史比较（自 2021 年 12 月以来最高）在各来源中均保持一致。Cboe 的市场数据也证实，同日波动性处于高位（VIX 为 25.37），为对冲需求高企提供了一致的宏观经济背景。
    参考链接: 12
摘要

由于原文较短，未提供摘要

术语与概念
  • 看跌看涨偏斜: 衡量期权市场中看跌期权相对于看涨期权的需求和定价的指标，常用于判断下行对冲需求。
  • 看跌期权: 一种赋予持有人按设定价格出售资产权利的合约，通常用于下行保护。
  • 看涨期权: 一种赋予持有人按设定价格买入资产权利的合约，通常用于押注价格上涨。